Avisen El Confidencial avslørte saken tidligere torsdag kveld.
Real Madrid bekrefter altså saken i en uttalelse tirsdag, og skriver at det handler om én spiller fra B-laget Castilla og tre fra C-laget. Klubben skriver at de fire har blitt avhørt av Guardia Civil.
– Når klubben har detaljert kunnskap, vil den iverksette passende tiltak, heter det.
Spillerne ble hentet fra Real Madrids treningsanlegg Valdebebas torsdag morgen, melder Marca.
– Etterforskningen gjøres av La Guardia Civil i Las Palmas. Flere fotballspillere er involvert for å ha spilt inn en seksuell video med en mindreårig og spredt den til andre spillere, heter det i El Confidencial.
Avisens kilder antyder at flere spillere enn de fire kan være involvert, også spillere fra førstelaget.
Ifølge El Confidencial var det moren til den mindreårige som den 6. september rapporterte om en seksuell video med datteren og at den ble spredt. Dette skal ha skjedd i Mogán på Gran Canaria.
Ifølge avisen vil etterforskerne sikre seg mobiltelefonene deres og undersøke disse.
Radiostasjonen Cadena SER melder at videoen skal ha blitt spredt gjennom app’en «WhatsApp». De melder også at det seksuelle forholdet skal ha vært frivillig.
Spillerne er mistenkt for brudd på en lovparagraf om «avsløring av hemmeligheter av seksuell karakter».
Dette kommer samtidig som spansk fotball er rystet av skandalen der tidligere fotballpresident Luis Rubiales kysset kvinnelandslagets gullvinner Jenni Hermoso på munnen.