Det er i et intervju med podkasten «Diary of a CEO» at den tidligere Arsenal- og Barcelona-spilleren forteller om problemene.
– Jeg må ha vært deprimert hele karrieren, sier 46-åringen.
– Visste jeg om det? Nei. Gjorde jeg noe med det? Nei. Men jeg tilpasset meg det på en eller annen måte, sier han videre.
Han sier at han tror det startet som ung. Om han ikke presterte på fotballbanen som barn, fikk han høre det av faren. Under coronapandemien klarte han ikke lenger styre følelsene sine.
– Under pandemien kom tårene ut av ingenting. Jeg skjønte ikke hvorfor først, men det fortsatte i lang tid. Teknisk sett var det ikke jeg, det var jeg som barn som gråt fordi jeg aldri ble akseptert, sier han.
Se noen av Thierry Henrys beste øyeblikk i Premier League:
Særlig tøft var det da han ble hovedtrener for Montreal Impact i Canada.
– Jeg ble isolert i Canada. Å ikke få treffe barna på et år var tøft. Jeg gråt nesten hver dag, sier Henry.
Det var da han skulle tilbake til Montreal i 2021 at noe spesielt skjedde. Da Henry skulle reise tilbake til Montreal, brøt alle rundt ham - barnepiken, kjæresten og barna - ut i gråt.
– For første gang skjønte jeg at de så meg som menneske, ikke fotballspilleren og meritter. De så Thierry, ikke Thierry Henry, sier 46-åringen.
I dag er Thierry Henry landslagssjef for Frankrikes U21-landslag.
Verdensmesteren fra VM i 1998 er fremdeles den Arsenal-spilleren med flest mål gjennom tiden med 228 mål.